Você já conectou o pen drive no pc e não conseguio abrir ?

Faça isso:

1 - Formate seu pendrive em formato NTFS:
2 - Crie uma pasta com o nome Autorun.inf.
3 - Dentro dessa pasta crie um arquivo de texto (TXT, bloco de notas) com qualquer nome.
4 - Escreva alguma coisa dentro do txt e salve.
5 - Volte para a pasta do pendrive, e deixe a pasta autorun.inf, somente leitura e oculta (faça isso apertando o botão direito na pasta selecionando as opções e clicando em OK).

Pronto Pen Drive protegido.